- Katalog BP Mokotów m.st. Warszawy

Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa

Autor: Niedziółka, Paweł

Tytułowe instrumenty pochodne stają się obecnie pomostem pomiędzy bankowością inwestycyjną a komercyjną, będąc narzędziem "Urynkowienia" ryzyka kredytowego , zwiększenia jego płynności i obiektywizacji wyceny. Pozytywny wpływ pochodnych kredytowych na rynek finansowy objawia się również w postaci efektu dywersyfikacji i ograniczenia ryzyka kredytowego; kwotowania derywatów są zaś lepszymi wyznacznikami zmian standingu ekonomiczno-finansowego emitenta instrumentu referencyjnego niż rating i marża.

Informacje o pozycji
Odpowiedzialność:	Paweł Niedziółka.
Hasła:	Finanse - teoria Instrumenty pochodne kredytowe - teoria Podręczniki akademickie
Adres wydawniczy:	Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2011.
Opis fizyczny:	592 s. : il. ; 24 cm.
Uwagi:	Bibliogr. s. 566-592.
Skocz do:	Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki
	Dodaj recenzje, komentarz

Spis treści:

Wprowadzenie
CZĘŚĆ I. TEORIA STABILNOŚCI FINANSOWEJ
Rozdział 1. Teoria systemu finansowego
1.1. Osadzenie teorii stabilności finansowej oraz teorii kredytowych instrumentów pochodnych w ekonomii i teorii finansów
1.2. Wybrane aspekty teorii systemu finansowego
Rozdział 2. Istota stabilności finansowej - definicja oraz wybrane problemy terminologiczne
2.1. Teoria stabilności finansowej a teoria kryzysu - uwagi wprowadzające
2.2. Typologia definicji stabilności finansowej
2.3. Ryzyko systemowe a ryzyko systematyczne
2.4. Niestabilność sektora bankowego jako źródło niestabilności finansowej - wybrane aspekty teoretyczne
Rozdział 3. Teoria przyczyn niestabilności finansowej
3.1. Czynniki ryzyka systemowego oraz zagrożenia niestabilnością - uwagi ogólne
3.2. Mikrostrukturalne przyczyny niestabilności - przykład konfliktu interesów
3.3. Hipoteza pamięci instytucjonalnej
3.4. Boom kredytowy oraz rozwój rynków transferu ryzyka jako przyczyna wzrostu niestabilności finansowej
3.5. Wpływ liberalizacji przepływów kapitałowych na ryzyko systemowe, stabilność finansową i wzrost gospodarczy
3.6. Teoria "dużego spekulanta"
3.7. Konglomeryzacja działalności finansowej
3.8. Kondycja przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych jako determinanta kondycji instytucji finansowych
3.9. Wpływ rozwoju rynku lewarowanych transakcji wysokokwotowych na kondycję instytucji finansowych
3.10. Typ instytucji finansowej a stabilność finansowa - przykład banków spółdzielczych
3.11. Czynniki aktywujące zaburzenia na rynku finansowym - przykład pęknięcia bańki spekulacyjnej pod wpływem wzrostu stóp procentowych
3.12. Zarażenie jako przyczyna niestabilności finansowej
3.13. Determinanty stabilności finansowej w ujęciu modelowym - uwagi końcowe
Rozdział 4. Metody kwantyfikacji stabilności finansowej
4.1. Teoretyczne uwarunkowania estymacji stabilności finansowej
4.2. Proces identyfikacji potencjalnych obszarów niestabilności, wskaźników niestabilności oraz wskaźników wczesnego ostrzegania
4.3. Indeksy stabilności finansowej
Rozdział 5. Stabilność finansowa a sfera realna gospodarki
5.1. Dwukierunkowość zależności między sferą finansową i realną gospodarki
5.2. Wpływ kryzysów finansowych na produkcję i PKB
5.3. Kryzys zaufania jako konsekwencja kryzysu finansowego
5.4. Modele stabilności finansowej
5.5. Cykl koniunkturalny jako czynnik utrudniający ocenę stabilności finansowej
5.6. Zdolności absorpcyjne systemu finansowego
Rozdział 6. Teoria zarządzania stabilnością finansową oraz rola sieci bezpieczeństwa finansowego
6.1. Cele zarządzania stabilnością finansową
6.2. Przedmiotowo-procesowe ujęcie zarządzania stabilnością finansową
6.3. Instytucjonalny wymiar zarządzania stabilnością finansową
6.4. Krajowe sieci bezpieczeństwa finansowego
6.5. Umiędzynarodowienie sieci bezpieczeństwa finansowego - potencjalna rola EBC oraz MFW
6.6. Międzynarodowe inicjatywy na rzecz stabilności finansowej
Rozdział 7. Stabilność cen a stabilność finansowa - teoretyczne dylematy polityki pieniężnej
7.1. Stabilność cen a stabilność finansowa
7.2. Transparentność polityki stabilności banku centralnego
7.3. Oddziaływanie banku centralnego na stabilność finansową
7.4. Dylematy banku centralnego w związku z realizacją funkcji odpowiedzialności za stabilność finansową
Rozdział 8. Teoretyczne uwarunkowania kreacji regulacji nadzorczych ukierunkowanych na zapewnienie stabilności finansowej
8.1. Logika rynkowa i logika regulacyjna - rola dyscypliny rynkowej w procesie zarządzania stabilnością finansową
8.2. Stabilność finansowa a integracja rynków finansowych
8.3. Polityka regulacyjno-nadzorcza jako instytucjonalna forma ograniczania ryzyka systemowego
8.4. System gwarantowania depozytów a stabilność finansowa
8.5. Konkurencja rynkowa a stabilność finansowa
Rozdział 9. Niestabilność systemów finansowych wywołana krachem na rynku kredytów subprime - kryzys subprime jako nowy model kryzysu finansowego
9.1. Przyczyny kryzysu subprime
9.2. Kryzys subprime jako nowy typ kryzysu finansowego
9.3. Globalne konsekwencje kryzysu subprime
9.4. Reakcja banków centralnych na kryzys subprime
9.5. Wpływ kryzysu subprime na polską gospodarkę
9.6. Zdolność absorpcyjna sektora bankowego w Polsce
9.7. Wyzwania regulacyjno-nadzorcze jako wnioski z kryzysu subprime
CZĘŚĆ II. KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE A STABILNOŚĆ FINANSOWA
Rozdział 10. Teoria transferu ryzyka kredytowego
10.1. Ryzyko kredytowe - wybrane aspekty definicyjne
10.2. Rynek pierwotny oraz wtórny ryzyka kredytowego
10.3. Formy transferu ryzyka kredytowego
Rozdział 11. Teoria kredytowych instrumentów pochodnych
11.1. Zakres przedmiotowy rozważań nad związkami między kredytowymi instrumentami pochodnymi i stabilnością finansową
11.2. Definicja kredytowego instrumentu pochodnego - wybrane aspekty teoretyczne
11.3. Kredytowe instrumenty pochodne a ubezpieczenia i gwarancje bankowe
11.4. Teoretyczne przesłanki powstania rynku oraz wybrane zastosowania kredytowych instrumentów pochodnych
11.5. Typologia kredytowych instrumentów pochodnych
11.6. Charakterystyka wybranych kredytowych instrumentów pochodnych
11.7. Rynek kredytowych instrumentów pochodnych - analiza struktury oraz teoretyczne przesłanki rozwoju
11.8. Kredytowe instrumenty pochodne na tle innych technik transferu ryzyka kredytowego - analiza porównawcza
Rozdział 12. Pokusa nadużycia jako determinanta oddziaływania kredytowych instrumentów pochodnych na stabilność finansową
12.1. Informacja w teorii ekonomii
12.2. Model Akerlofa - problem ilości, jakości i popytu na informację
12.3. Wybrane aspekty teorii agencji
12.4. Asymetria informacyjna, negatywna selekcja oraz pokusa nadużycia
12.5. Pokusa nadużycia - identyfikacja, pomiar i zarządzanie a stabilność finansowa
Rozdział 13. Mechanizm cenowy w oddziaływaniu kredytowych instrumentów pochodnych na stabilność finansową
13.1. Związki teorii marży ze stabilnością finansową i kredytowymi instrumentami pochodnymi
13.2. Stopa wolna od ryzyka jako stopa odniesienia dla kalkulacji marży
13.3. Komponent upadłościowy marży
13.3.1. Model Mertona oraz jego wybrane modyfikacje a marża
13.3.2. Modele uproszczone
13.3.3. Modele hybrydowe
13.4. Czynniki niezwiązane z ryzykiem kredytowym a poziom marży
13.5. Teoria racjonowania kredytów jako opis modelu rynku kredytowego
13.6. Kredytowe instrumenty pochodne jako determinanty stabilności marży - wpływ kredytowych instrumentów pochodnych na funkcję informacyjną marży
Rozdział 14. Kredytowe instrumenty pochodne jako narzędzie arbitrażu regulacyjnego
14.1. Wybrane aspekty teorii arbitrażu regulacyjnego
14.2. Determinanty powiązań między bankami i zakładami ubezpieczeń w ramach konglomeratów finansowych
14.3. Potencjał arbitrażowy transferu ryzyka między bankiem i zakładem ubezpieczeń
14.4. Arbitraż kapitałowy w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej oraz Wypłacalności II
14.5. Ocena arbitrażu regulacyjnego - uwagi końcowe
Rozdział 15. Aktywność funduszy hedgingowych na rynku kredytowych instrumentów pochodnych jako czynnik zagrożenia dla stabilności finansowej
15.1. Fundusze hedgingowe na rynkach kredytowych instrumentów pochodnych
15.2. Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa
15.3. Zarządzanie ryzykiem kontrahenta w transakcjach z funduszami hedgingowymi
15.4. Wybrane inicjatywy na rzecz redukcji ryzyka systemowego związanego z aktywnością funduszy hedgingowych
Rozdział 16. Teoria oddziaływania kredytowych instrumentów pochodnych na wybrane rynki finansowe
16.1. Oddziaływanie kredytowych instrumentów pochodnych na rynek kredytowy
16.2. Wpływ kredytowych instrumentów pochodnych na rynek kapitałowy
16.3. Kredytowe instrumenty pochodne a ryzyko kryzysu walutowego
16.4. Nowe rodzaje ryzyka związane z rozwojem rynku kredytowych instrumentów pochodnych jako potencjalne determinanty ryzyka systemowego
16.5. Ocena kredytowych instrumentów pochodnych przez banki centralne i międzynarodowe instytucje finansowe
16.6. Kredytowe instrumenty pochodne a nowy paradygmat bankowości
16.7. Kierunki rozwoju kredytowych instrumentów pochodnych a stabilność finansowa

Zobacz spis treści

Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

CzN nr XXI
ul. Bukietowa 4A
tel. 22 898 30 33

Sygnatura: 13573
Numer inw.: 13573
Dostępność: tylko na miejscu

schowek

Notka biograficzna:

Niedziółka, Paweł

Dr hab. prof. SGH, W 1998 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów, zaś w 2010r. stopień doktora habilitowanego. �?ącząc pracę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z praktyką bankową, kieruje Zespołem Finansowania Strukturalnego w Banku Millennium S.A

Źródło: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl

Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy MOKOTÓW m.st. Warszawy

Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa

Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

Notka biograficzna:

Niedziółka, Paweł

Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki:

Komentarze i rezencje