Biblioteka Publiczna

Ekonometria i badania operacyjne : podręcznik dla studiów licencjackich

Podręcznik łączący wykład współczesnej ekonometrii z tematyką badań operacyjnych, makromodelowania i przepływów międzygałęziowych. Jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich wszystkich kierunków ekonomicznych w szkołach wyższych.Atutami książki są:* szeroki zakres tematyczny dostosowany do programu nauczania,* większy nacisk na zastosowania niż na teorię,* jasny, zrozumiały

język, przystępny dla czytelników niespecjalizujących się w metodach ilościowych,* wyróżnienie zagadnień wykraczających poza podstawowy program studiów licencjackich,* liczne przykłady w każdym rozdziale, a także zadania do samodzielnego rozwiązywania wraz z odpowiedziami.Podręcznik jest bardzo dobrym wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu.

Zobacz pełny opis

---

1. Wstęp
2. 1. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny. Metoda najmniejszych kwadratów
3. II. Wprowadzenie
4. 1.1.1. Ekonometria, model ekonometryczny
5. 1.1.2. Zmienne modelu, dane statystyczne
6. 1.1.3. Modele oparte na szeregach czasowych
7. 1.1.4. Modele oparte na danych przekrojowych
8. 1.1.5. Modele dla danych panelowych
9. 1.1.6. Model trendu
10. 1.1.7. Modelowanie ekonometryczne
11. 1.2. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny
12. 1.3. Konstrukcja modelu ekonometrycznego
13. 1.4. Metoda najmniejszych kwadratów
14. 1.5. Błędy szacunku parametrów
15. 1.6. Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych w programach komputerowych
16. 1.7. Inne metody estymacji
17. 1.8. Zadania
18. 1.9. Literatura
19. 2. Weryfikacja modelu
20. 2.1. Wprowadzenie
21. 2.2. Współczynniki determinacji
22. 2.3. Kryteria informacyjne
23. 2.4. Współliniowość zmiennych objaśniających
24. 2.5. Testy istotności zmiennych objaśniających
25. 2.6. Testy specyfikacji modelu
26. 2.7. Własności asymptotyczne estymatorów
27. 2.8. Zadania
28. 2.9. Literatura
29. 3. Weryfikacja modelu, cd. - własności składnika losowego
30. 3.1. Wprowadzenie
31. 3.2. Autokorelacja składnika losowego
32. 3.3. Heteroskedastyczność składnika losowego
33. 3.4. Normalność rozkładu składnika losowego
34. 3.5. Schemat weryfikacji modelu ekonometrycznego
35. 3.6. Zadania
36. 3.7. Literatura
37. 4. Prognozowanie
38. 4.1. Wprowadzenie
39. 4.2. Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
40. 4.3. Weryfikacja stabilności modelu ekonometrycznego
41. 4.4. Prognoza punktowa i jej ocena ex ante
42. 4.5. Prognoza przedziałowa
43. 4.6. Trafność ex post prognozy punktowej
44. 4.7. Wygładzanie wykładnicze
45. 4.8. Zadania
46. 4.9. Literatura
47. 5. Modele nieliniowe. Funkcja produkcji
48. 5.1. Wprowadzenie: modele liniowe i nieliniowe względem parametrów
49. 5.2. Efekty krańcowe i elastyczności
50. 5.3. Modele z logarytmami
51. 5.4. Typowe modele liniowe względem parametrów
52. 5.4.1. Modele bezpośrednio liniowe względem parametrów
53. 5.4.2. Modele linearyzowane
54. 5.4.3. Składniki losowe i estymacja modelu
55. 5.5. Funkcja logistyczna
56. 5.6. Funkcje Tórnquista
57. 5.7. Model Boxa-Coxa
58. 5.8. Estymacja modeli ściśle nieliniowych
59. 5.9. Funkcja produkcji
60. 5.10. Elastyczność produkcji i elastyczność substytucji
61. 5.11. Funkcja Cobba-Douglasa
62. 5.12. Inne funkcje produkcji
63. 5.13. Zadania
64. 5.14. Literatura
65. 6. Modele zmiennej jakościowej
66. 6.1. Wprowadzenie: zmienne jakościowe, mikroekonometria, mikrodane
67. 6.2. Liniowy model prawdopodobieństwa
68. 6.3. Model logitowy
69. 6.4. Model probitowy
70. 6.5. Model tobitowy
71. 6.6. Zadania
72. 6.7. Literatura
73. 7. Ekonometria szeregów czasowych. Stacjonarność, integracja, ARIMA
74. 7.1. Wprowadzenie
75. 7.2. Stacjonarność i integracja
76. 7.3. Testowanie stacjonarności. Test pierwiastka jednostkowego
77. 7.4. Wprowadzenie do modeli klasy ARMA
78. 7.5. Zadania
79. 7.6. Literatura
80. 8. Model z rozkładem opóźnień. Kointegracja. Model korekty błędem
81. 8.1. Wprowadzenie
82. 8.2. Model ze skończonym rozkładem opóźnień
83. 8.3. Model z nieskończonym rozkładem opóźnień - model Koycka
84. 8.4. Model autoregresyjny z rozkładem opóźnień
85. 8.5. Wybór specyfikacji modelu z rozkładem opóźnień
86. 8.6. Regresja pozorna
87. 8.7. Kointegracja
88. 8.8. Model korekty błędem
89. 8.9. Zadania
90. 8.10. Literatura
91. 9. Przepływy międzygałęziowe
92. 9.1. Wprowadzenie
93. 9.2. Tablica przepływów międzygałęziowych. Równania bilansowe
94. 9.3. Produkt krajowy i dochód narodowy
95. 9.4. Efektywność procesów gospodarczych
96. 9.5. Rachunki narodowe w Polsce
97. 9.6. Macierz struktury kosztów
98. 9.7. Model Leontiefa
99. 9.8. Prognoza I rodzaju i prognoza mieszana
100. 9.9. Prognoza II rodzaju
101. 9.10. Zadania
102. 9.11. Literatura
103. 10. Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Stosowane modele równowagi ogólnej
104. 10.1. Wprowadzenie
105. 10.2. Strukturalne wielorównaniowe modele ekonometryczne
106. 10.3. Uwagi o identyfikacji wielorównaniowych modeli ekonometrycznych
107. 10.4. Uwagi o estymacji parametrów wielorównaniowych modeli ekonometrycznych
108. 10.5. Modele autoregresji wektorowej
109. 10.6. Stosowane modele równowagi ogólnej
110. 10.7. Zadania
111. 10.8. Literatura
112. 11. Decyzje optymalne - wstęp do programowania liniowego
113. 11.1. Wprowadzenie
114. 11.2. Problem decyzyjny firmy AGA
115. 11.3. Optymalna decyzja dla firmy AGA
116. 11.4. Zadanie optymalizacyjne
117. 11.5. Zadanie programowania liniowego
118. 11.6. Ilustracje wyników rozwiązywania zadania PL
119. 11.7. Własności zadań PL
120. 11.8. Wybór decyzji optymalnej jako proces wieloetapowy
121. 11.9. O metodach rozwiązywania zadań PL
122. 11.10. Rozwiązywanie zadań PL za pomocą dodatku Solver w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
123. 11.11. Zadania
124. 11.12. Literatura
125. 12. Wybrane zastosowania PL
126. 12.1. Wprowadzenie
127. 12.2. Problem diety
128. 12.3. Problem portfela inwestycyjnego (I)
129. 12.4. Problem portfela inwestycyjnego (II)
130. 12.5. Problem harmonogramu
131. 12.6. Problem mieszanki
132. 12.7. Problem transportowy
133. 12.8. Zbilansowane zadanie transportowe i jego własności
134. 12.9. Niezbilansowane zadanie transportowe
135. 12.10. Problem przydziału
136. 12.11. Wielookresowy problem produkcyjny
137. 12.12. Zadania
138. 12.13. Literatura
139. 13. Analiza pooptymalizacyjna
140. 13.1. Wprowadzenie
141. 13.2. Ilustracje graficzne zagadnień pooptymalizacyjnych
142. 13.3. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę wartości współczynnika
143. funkcji celu
144. 13.4. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę wartości wyrazu wolnego
145. w warunku ograniczającym
146. 13.5. Ceny dualne
147. 13.6. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę liczby warunków ograniczających
148. 13.7. Uwagi końcowe
149. 13.8. Zadania
150. 13.9. Literatura
151. 14. Zarządzanie projektem. Metoda ścieżki krytycznej
152. 14.1. Wprowadzenie
153. 14.2. Graf przedsięwzięcia wieloczynnościowego
154. 14.3. Analiza czasowa projektu - czas krytyczny
155. 14.4. Analiza czasowa projektu - momenty zdarzeń
156. 14.5. Analiza czasowa projektu - luzy i zapasy
157. 14.6. Zadania PL w analizie czasowej przedsięwzięcia
158. 14.7. Analiza czasowo-kosztowa projektu
159. 14.8. Uwagi końcowe
160. 14.9. Zadania
161. 14.10. Literatura
162. 15. Symulacja w zarządzaniu systemami kolejkowymi i systemami zapasów
163. 15.1. Wprowadzenie
164. 15.2. Model systemu z czasem dyskretnym
165. 15.3. Zmienne losowe w modelu symulacyjnym
166. 15.4. Analityczna postać modelu kolejkowego
167. 15.5. Symulacyjna analiza modelu kolejkowego
168. 15.6. Walidacja i wnioskowanie na podstawie modelu symulacyjnego
169. 15.7. Symulacyjny model zapasów
170. 15.8. Zadania
171. 15.9. Literatura
172. Sylabus przedmiotu ekonometria w SGH w roku akademickim 2007/2008
173. Odpowiedzi i wskazówki do zadań
174. Indeks *

Zobacz spis treści